Hélyette Geman
| Naissance | France |
|---|---|
| Nationalité | Française, Américaine |
| Domaines | Théorie des probabilités, mathématique financière, sciences du climat |
|---|---|
| Institutions |
Johns Hopkins University Birbeck, Université de Londres Paris Dauphine ESSEC ETH, Zurich |
| Diplôme |
Ecole Normale Supérieure de Paris Université de Pierre et Marie Curie |
| Directeur de thèse | Patrice Poncet |
| Distinctions | Ingénieure financier de l'année, 2022 |
| Site | https://helyettegeman.com/ |
Hélyette Geman est une chercheuse française en finance mathématique.
En 2022, elle est nommée « Ingénieur financier de l'année » par l'Association internationale des ingénieurs financiers[1].
Biographie
La carrière Hélyette Geman couvre plusieurs disciplines, notamment l’assurance en cas de catastrophes, la théorie des probabilités et le financement des matières premières[1].
Pendant sa carrière académique, elle a notamment travaillé à l'ESSEC, l'Université Paris Dauphine et Birkbeck, Université de Londres[1].
Elle est actuellement professeure à l’Université Johns Hopkins[1].
Recherches et activités notables
Hélyette Geman a notamment présenté une horloge stochastique pilotée par le flux d’ordres, conduisant à la normalité des rendements des actifs[2].
Elle a également réalisé des travaux sur les distributions de probabilités, en particulier le processus de Lévy « CGMY » nommé d'après Carr, Helyette Geman, Madan et Yor[3].
En juin 2000, elle organise le premier Congrès mondial Bachelier avec les professeurs Paul Samuelson, Robert Merton et Henri McKean[4].
En 2005, elle publie un livre sur les produits dérivés sur matières premières[5].
Elle est également connue pour son travail sur les « Bitcoins et matières premières »[6]
Récompenses
- Prix IAQF/Northfield de l'ingénieur financier de l'année 2022
- Membre d'Honneur - Société Française des Actuaires
- Risque énergétique - Temple de la renommée[7].
Publications
- « Produits dérivés sur l'assurance, la météo et l'électricité : des options exotiques aux sous-jacents exotiques », 1999, Risk Books.
Références
- 1 2 3 4 (en) « Helyette Geman named 2022 Financial Engineer of the Year », sur John Hopkins Whiting School of Engineering,
- ↑ Thierry Ané, sous direction d'Hélyette Geman, « Changement de temps, processus subordonnés et volatilité stochastique : une approche financière sur des données à haute fréquence », sur Theses.fr,
- ↑ (en) Hélyette Geman, « Pure Jump Levy Processes for Asset Price Modelling », sur SSRN,
- ↑ (en) « Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000 », sur Springer Nature (consulté le )
- ↑ Helyette Geman, Commodities and Commodity Derivatives: Modelling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy, Wiley Finance, (ISBN 978-0470012185)
- ↑ Price, H., « In the Vaults: Bitcoin Futures and Storage Insurance, The Actuary », The Actuary, vol. 2020, no 3, (lire en ligne)
- ↑ « The Famous Fifty », Incisive Media, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la recherche :
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